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日本国债期货周二收盘走低但超长期现货国债

2018-11-28 14:25:11

日本国债期货周二收盘走低 但超长期现货国债收盘上扬

日本国债期货及短期现货国债周二收盘走低,因有关信贷危机困难时期已经过去的观点进一步获得认同。

格林威治时间0600时,主力六月日本国债期货合约跌0.25,至137.79,盘中曾一度跌至137.65,创下9周低位。

30年期日本国债收益率下跌2.0个基点,收盘报2.425%;20年期国债收益率收盘持平于2.175%。

不过短期日本国债有所走软,其中5年期及10年期国债跌幅居前,原因是投资者继续解除避险头寸,导致收益率曲线扁平化。

5年期日本国债收益率涨3.0个基点,至0.995%,为2007年12月28日以来的水平。

基准10年期日本国债收益率涨3.0个基点,至1.475%,创下2月27日以来的水平。Nikko Citigroup策略师Satoshi Yamada称,预计近期10年期日本国债收益率将波动于1.40%-1.50%之间。

2年期日本国债收益率涨2.5个基点,至0.685%,为1月4日以来的水平。

主力十二月3个月期欧洲日圆期货连续第五个交易日下挫,跌0.015,至99.130,创下2007年12月13日以来的水平,主要是因为市场参与人士排除了日本央行(Bank of Japan)将减息的可能性。

虽然周二财务省(Ministry of Finance)进行了20年期日本国债拍卖,但日本股市下跌及寿险公司延长投资组合的久期促使资金纷纷流向长期国债。

市场人士现关注周四1.7万亿日圆2年期日本国债的拍卖结果,以进一步试探市场需求。之后,市场参与者将等待日本央行(Bank of Japan)定于4月30日发布的半年度经济展望报告。

据日本《朝日》(Asahi Shimbun)报导,分析师表示,考虑到当前经济前景的不确定性,报告可能不再体现日本央行终上调利率的政策目标。

总额8,000亿日圆20年期日本国债的拍卖是影响周二市场的主要事件。

财务省今日增额发行了7,306亿元、票面利率2.2%的上一期20年期国债。

拍卖受到了一级交易商的欢迎,中标率为3.89倍,高于前一次拍卖的3.03倍。

交易员称,雷曼兄弟(Lehman Brothers)是的买家,购买了价值1,873亿日圆的国债。Mitsubishi UFJ Securities次之,买入规模为1,500亿日圆。瑞穗证券(Mizuho Securities)排在第三,买入规模为537亿日圆。

荷银(ABN Amro)策略师Nhan Ngoc Le称,本次拍卖中寿险公司需求强劲。

瑞士信贷(Credit Suisse)称,隔夜利率掉期走势显示,日本央行明年加息25个基点的可能性为24%。而在上周,隔夜利率掉期市场走势显示央行下一步可能会减息。

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